La vix, un outil indispensable pour les traders !

Créé par le CBOE, la VIX est un indice de volatilité en temps réel qui permet de définir les attentes du marché. Cet outil facilite non seulement l’évaluation du risque, mais aussi l’opportunité de capitaliser sur la volatilité. Poursuivez la lecture de ce texte pour mieux comprendre son utilité.

Les valeurs de la VIX

Comme la plupart des indices, la volatilité détermine les variations du cours d’un actif et non celui de l’actif lui-même. En d’autres termes, lorsque vous tradez la volatilité, vous êtes plus concentré sur l’ampleur et les fréquences du marché que sur le sens des variations des cours. De même, vous avez la possibilité de trader en vous servant des produits dérivés qui sont conçus pour suivre le cours de l’indice de volatilité.

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Lorsque les négociations se faisaient en dessous d’une valeur de 20, cela voudrait dire que le marché connaissait une période de stabilité. En revanche si elles allaient à 30 ou plus, cela indiquait une forte volatilité. Bien qu’elle soit une mesure de volatilité du S&P 500, la VIX sert aussi de référence pour l’ensemble du marché boursier américain. La succession des options est estimée telle une excellente mesure de la volatilité en raison de l’inquiétude qu’elle suscite sur le marché. C’est d’ailleurs ce qui lui valut l’appellation «d’indice de la peur». Il jauge le degré de peur et de stress chez les amateurs.

Positionnement sur la VIX

Le positionnement se fait de deux manières. Lorsque vous vous positionnez à la baisse, il faudra s’attendre à ce que la valeur du S&P 500 grimpe. En effet, La vente à découvert sur la volatilité est beaucoup plus connue une fois que les taux d’intérêt sont réduits. Il en est de même quand la croissance économique est raisonnable et que la volatilité est faible sur les marchés financiers. Prenons à titre illustratif une combinaison à faible volatilité avec une forte croissance économique, ayant des ouvertures sur une croissance régulière du coût des actions des sociétés actionnaires du S&P 500. Dans ce cas, ce dernier peut décider de céder ouvertement sur la volatilité tout en attendant que la bourse continue d’accroitre et que la volatilité s’affaiblit.

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Dans le cas où le positionnement se fait à l’inverse, l’attitude à adopter sera définit en fonction de l’analyse des niveaux de volatilité à venir. Si vous pensez par exemple que, le S&P 500 subira un déclin considérable suite à une annonce politique, il faudra donc investir sur cette volatilité. Ce qui vous permettra de réaliser des gains sur votre positionnement à l’achat sur le VIX. Par contre si votre simulation ne tient pas, vous connaitrez des pertes bien qu’elles puissent être minimisées grâce à votre position existante.

Calcul du VIX

La VIX est déterminée en temps réel grâce aux cours des options du S&P 500 proposés en direct. Vous y trouverez des options standard CBOE et SPX, dont leur date d’expiration équivaut au troisième vendredi de chaque mois. Quant à celles hebdomadaires CBOE et SPX, ils expirent vers la fin de chaque semaine (vendredi). En effet, pour être classé indice VIX, une option doit disposer d’une date d’expiration variable entre 23 et 37 jours.

Pour effectuer le calcul, il vous faudra associer les tarifs pondérés de plusieurs options put et call du S&P 500 aux multiples coûts des activités. Cette valeur (VIX) doit être exprimée en pourcentage Ainsi, vous obtiendrez un aperçu des montants auxquels les joueurs sont prêts à acquérir ou à céder un bien. Ces résultats finals vous permettront de définir la volatilité future du vôtre.

L’importance de la VIX dans la gestion du risque

Lorsque l’on parle de trading, il faut prendre en compte l’indice VIX. Depuis un certain temps déjà, cela pourrait annoncer une période favorable au trading avec moins de risques encourus sur vos positions. Bien entendu, ces analyses ne sont jamais absolues, mais elles offrent néanmoins des indicateurs intéressants aux traders soucieux d’optimiser leurs résultats financiers tout au long de leur carrière professionnelle.

Le recours régulier à l’indice VIX accompagne efficacement les traders lorsqu’il s’agit d’évaluer et de minimiser leur exposition globale aux perturbations potentielles du marché. Cet outil est devenu indispensable pour les professionnels qui cherchent à préserver leur capital tout en générant des profits durables et réguliers à long terme.

Utilisations avancées de la VIX pour les traders expérimentés

Les traders les plus expérimentés peuvent utiliser l’indice VIX pour des analyses encore plus poussées. Effectivement, celui-ci peut leur permettre de prendre des décisions stratégiques en matière d’allocation d’actifs et de gestion des risques.

Par exemple, certains traders utilisent l’indice VIX comme un indicateur avancé afin de prévoir la direction future du marché. Si le VIX est élevé, cela peut signifier que les investisseurs sont inquiets et cherchent à se protéger contre les perturbations potentielles. Dans ce cas-là, il pourrait être judicieux pour un trader expérimenté de prendre une position courte sur le marché ou sur certains secteurs spécifiques.

D’autres traders utilisent l’indice VIX dans leurs stratégies d’options complexes. Par exemple, ils peuvent acheter des options put lorsque le niveau du VIX est faible et vendre ces mêmes options lorsqu’il augmente significativement. Cette technique peut générer une source importante de revenus pour les traders qui savent comment tirer parti efficacement de cet outil.

L’utilisation avancée de la VIX nécessite une grande expérience dans le domaine du trading, mais offre aussi aux professionnels avertis toute une gamme d’options supplémentaires pour optimiser leur performance financière à long terme tout en minimisant les risques encourus durant leur carrière professionnelle.